Estratégia de saída rsi

MetaTrader Expert Advisor 19 de setembro de 2013 bull no comments Comparando estratégias de saída para o sistema RSI cumulativo Este é o terceiro post de uma série que cobre o trabalho Larry Connors e Cesar Alvarez fizeram usando o RSI de 2 períodos como um sinal de entrada. Na primeira publicação, discutimos suas evidências que mostram quão preciso o indicador pode ser na identificação de situações de sobrevoo de curto prazo. Então, analisamos como eles tomaram esse sinal de entrada e construíram o Sistema RSI Cumulativo em torno dele. Na segunda publicação, notei que Connors e Alvarez sugeriram que existiam várias estratégias de saída diferentes que poderiam ser implementadas. Em um capítulo posterior de seu livro, Short Term Trading Strategies That Work. Eles discutiram cinco tipos diferentes de saídas e, em seguida, forneceram dados de backtesting alguns desses sinais. Cinco tipos diferentes de estratégias de saída Muito como usar o RSI de 2 períodos como um indicador de sobrevenda, muitas dessas estratégias de saída vão contra o que se tornou minha preferência natural em relação a estratégias de tendências a longo prazo. A maioria das tendências a longo prazo que seguem as estratégias procuram manter posições que estão se fechando, fazendo novos aumentos e fechando acima suas médias móveis. É importante lembrar que estamos examinando essas estratégias a partir de um ponto de vista de curto prazo. Isso explica por que eles podem ser quase exatamente o oposto de algumas das tendências a longo prazo seguindo estratégias que eu prefiro e ainda são lucrativas. Estratégias de saída de tempo fixo Estratégias de saída de tempo fixo são exatamente o que o nome implica. Eles se comprometem a sair de uma posição um certo período de tempo após a entrada. Se você lembrar, o tempo de espera médio para uma posição usando a Estratégia de RSI cumulativa foi entre três e quatro dias. Com base nisso, é razoável assumir que, se uma posição for produzir um retorno positivo, isso fará com mais rapidez, e não mais tarde. Estratégias de saída primeiro para cima Fechar Estratégias de saída de primeiro ascendente para sair uma posição no primeiro fechamento positivo feito após a entrada de uma posição. Obviamente, isso só funciona quando usado com um sistema de curto prazo que procura fazer lucros rápidos e pequenos fora do mercado com uma taxa de vitoria muito alta. Nessas situações, pode ser surpreendentemente lucrativo. Novas Estratégias de Alta Sair Novas Estratégias de Saída Elevada saem de posições depois que fecham em uma nova alta. Como eu disse, esse conceito é contrário à tendência a longo prazo que segue a abordagem, mas pode ser muito lucrativo em situações de curto prazo. Essas estratégias não funcionariam se você estivesse comprando em novos níveis altos, mas, como o Sistema RSI Cumulativo procura entrar em mercados que se tornaram vendidos durante as tendências elevadas, uma recuperação de novas elevadas representaria uma situação lucrativa. Feche acima das Estratégias de saída da média móvel Feche acima das Estratégias de saída da média móvel fornecem sinais de saída quando um mercado fecha acima de uma média móvel especificada. A lógica aqui é muito semelhante às Novas Estratégias de Alta Sair. Ao entrar em uma posição, um mercado de sobre-venda em uma tendência de alta de longo prazo provavelmente será inferior às suas médias móveis, de modo que um retorno acima das médias móveis representaria um comércio lucrativo. Estratégias de saída do RSI de 2 períodos Esta é a estratégia de saída que foi usada para testar o sistema RSI cumulativo. Parece sair de uma posição quando o RSI de 2 períodos fecha-se acima de um determinado número. Connors e Alvarez sugerem valores de 65, 70 ou 75 para este número. O conceito por trás dessas estratégias é que, uma vez que o valor de RSI de 2 períodos aumentou para um desses valores, o mercado não é mais sobrevendido e pode realmente se tornar sobrecompra. Backtesting These Exit Strategies Embora pudessem simplesmente parar depois de identificar todas essas estratégias diferentes, o que eu gosto do trabalho de Connors e Alarez8217s é que eles foram um passo adiante e testaram três dessas estratégias. Para fazer isso, eles analisaram todas as ações de 1995 a 2007 que negociaram acima de sua média móvel de 200 dias e fecharam em uma baixa de 10 dias. Isso forneceu-lhes 63.101 sinais de entrada, então este não foi certamente um pequeno tamanho de amostra. Estratégias de saída de tempo fixo Nesses sinais de entrada, Estratégias de saída de tempo fixo realizaram a pior das três estratégias testadas. No entanto, eles ainda se apresentaram muito melhor do que eu esperava. Saindo depois de segurar por um dia produziu um retorno médio de comércio de 0,61. Aumentar o tempo de espera para apenas três dias saltou esse número de retorno para 1,76. Continuar essa tendência, aumentando o tempo de espera para 5 dias, forneceu um retorno de 1,97, e manter a posição por 7 dias produziu um retorno médio de 2,05. Feche acima das estratégias de saída da média móvel, enquanto as estratégias de saída de tempo fixo produziram números de retorno impressionantes, as estratégias de saída baseadas em médias móveis foram realizadas ainda melhor. Sair ao fechar acima da média móvel de 5 dias produziu um retorno médio de 2,65. A utilização da média móvel de 10 dias aumentou o retorno médio para 2,80. Estratégias de saída de RSI de 2 períodos Como nós vimos com o RSI de 2 períodos como sinal de entrada, os valores de RSI mais elevados retornaram em média com provas lucrativas. O uso de um valor RSI de 2 períodos de 65 produziu um retorno médio de 2,76. Aumentar o valor de RSI para 70 nos deu um retorno médio de 2,83, e aumentar o valor de RSI ainda maior para 75 nos deu um retorno médio de 2,93. Escolhendo uma estratégia de saída Embora não fiquei surpreso que as estratégias de saída dinâmicas tenham superado as Estratégias de Saída de Tempo Fixo, fiquei surpreso com o quão bem essas estratégias de tempo fixas foram realizadas para começar. Parece que escolher uma estratégia de saída para o seu sistema tem mais a ver com seu nível de conforto com uma estratégia dada do que a sua performance real. Ao usar um valor de 75 para a sua saída de RSI de 2 períodos, pode retornar um lucro médio mais alto do que usar um valor de 65, se você perder o sono preocupado com as posições que don8217t conseguem esse valor maior, então você pode estar melhor usando o menor Value. Find Forex Profit Com o RSI Rollercoaster O indicador de força relativa (RSI) é uma das ferramentas mais antigas e mais populares em análise técnica. Na verdade, se houvesse um salão de fama para os indicadores de análise técnica, o RSI certamente receberia o status de top-five. A sua capacidade de medir as viradas no preço, medindo as voltas no momento é inigualável por quase qualquer outra ferramenta na análise técnica. As configurações RSI padrão de 70 e 30 servem como avisos claros sobre o território de sobrecompra e sobrevenda. O RSI rollercoaster é uma configuração que pode tirar proveito dessas voltas no mercado. Leia em como cobrimos esta estratégia e mostramos como ela funciona em exemplos comerciais reais. (Para leitura de fundo, veja Momentum e Índice de Força Relativa e Uma Introdução ao Indicador de Força Relativa). Antecedentes O objetivo da montanha-russa RSI é colher pontos de pares de moedas ligados ao alcance. Em primeiro lugar, esta configuração funciona melhor em um ambiente de alcance, quando as leituras de sobrecompra e sobrevenda são muito mais prováveis ​​de serem verdadeiros sinais de mudança de direção. A configuração também é muito mais precisa nas tabelas diárias do que em quadros de tempo menores, como gráficos horários. O principal motivo dessa diferença é que os gráficos diários incorporam muito mais pontos de dados em seus subconjuntos e, portanto, as voltas no momento tendem a ser mais significativas em prazos mais longos. No entanto, a estrutura assimétrica entre risco e recompensa nesta configuração faz com que os intervalos de tempo mais curtos sejam considerados. Basta ter em mente que, embora a instalação falhe muito mais freqüentemente nos gráficos horários de curto prazo do que nos diários, as perdas geralmente serão muito menores, mantendo o risco global gerenciável. As regras para uma leitura de RSI Long Trade devem ser inferiores a 30. Aguarde até uma vela para formar e fechar com uma leitura de RSI superior a 30. Vá longe no mercado ao abrir a próxima vela. Coloque sua parada no balanço baixo. Saia da metade da posição em 50 do risco e mova imediatamente a parada no resto para o ponto de equilíbrio. Sair do resto da posição quando uma das seguintes condições for atendida: Parado no ponto de equilíbrio. O comércio primeiro se move para o território de sobrecompra marcado por uma leitura de RSI superior a 70 e, eventualmente, cai daquela zona. Assim que RSI declinar abaixo de 70, venda no mercado no final dessa vela. As regras para uma leitura RSI de curto comércio devem ser superiores a 70. Aguarde até uma vela para baixo se formar e fechar com uma leitura de RSI inferior a 70. Vá curto no mercado ao abrir a próxima vela. Coloque o batente no alto do balanço. Saia da metade da posição em 50 do risco e mova imediatamente a parada no resto para o ponto de equilíbrio. Sair do resto da posição quando uma das seguintes condições for atendida: Parado no ponto de equilíbrio. O comércio primeiro se move no território de sobrevenda marcado por leituras de RSI de menos de 30 e, em seguida, eventualmente se levanta dessa zona. Assim que o RSI aumenta acima de 30, compre no mercado no final dessa vela. A chave para esta estratégia RSI - versus a interpretação tradicional do RSI, que simplesmente troca níveis de sobrecompra ou sobrevenda - é primeiro procurar uma vela de reversão, o que nos fornece um sinal de exaustão antes de negociar. Desta forma, somos impedidos de escolher prematuramente uma parte superior ou inferior e, em vez disso, aguardamos a confirmação do indicador. Note-se que a montanha-russa RSI foi projetada para espremer tanto quanto possível o comércio de viragem. Em vez de fechar imediatamente uma posição quando se desloca de oversold para overbought, o RSI roller coaster mantém o comerciante no mercado até o preço mostrar um sinal de exaustão. Às vezes, um movimento forte gerará vários períodos consecutivos de leituras de RSI sobrecompra, e esta configuração é especificamente destinada a capturar parte desses movimentos potencialmente lucrativos. Note-se também que a montanha-russa RSI está quase sempre no mercado, já que a regra para a liquidação de um gatilho longo é a criação de uma nova posição curta. As únicas duas vezes que esta configuração permanece fora do mercado é quando o comerciante é parado fora de sua posição em um sinal falso ou quando ele é parado no ponto de equilíbrio na segunda metade de sua posição. Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos. (Figura 1: RSI Rollercoaster, AUDJPY Fonte: FXtrek Intellicharts No nosso primeiro exemplo (Figura 1), olhamos para o par de moedas AUDJPY de aproximadamente 12 de dezembro, para obter mais informações sobre o RSI e a força do mercado, veja nosso Market Strength Tutorial. 2005, até 1º de abril de 2006. Em 12 de dezembro, o par grava uma leitura RSI de 73,84, mas no final da próxima vela o RSI cai para 48,13 e ficamos curtos em 88,57. Nossa parada é ajustada no máximo mais alto imediato de 91,33, ou 276 pontos de volta. Nosso primeiro alvo é fixado em 50 dos nossos riscos, ou 138 pontos a seguir. O próximo dia, o par colapsa ainda mais e nosso primeiro objetivo de lucro é realizado. Em seguida, movemos nossa parada para o ponto de equilíbrio e permanecemos na posição até RSI chegar ao território sobrevoado. Em 27 de dezembro de 2006, o RSI sai das leituras severamente sobrevendidas abaixo de 30 a 30.70. Saímos da segunda metade do comércio em 85.01, colhendo 356 pontos. Imediatamente, iniciamos uma posição longa ao mesmo preço que a montanha-russa RSI já indicou uma configuração de compra. Nossa parada está definida no mínimo mais próximo de 84.51. Nosso risco é um número relativamente pequeno de 50 pontos e, portanto, nosso primeiro objetivo de lucro é um muito modesto de 25 pontos, que alcançamos na próxima vela quando os preços aumentam para 85,26. Movemos nossa parada para o ponto de equilíbrio e permanecemos no comércio por mais de um mês até 6 de fevereiro de 2006, quando o RSI sai do território de sobrecompra e liquidamos o restante da nossa posição em 88,23 para um lucro de 322 pontos. Novamente, vendemos imediatamente ao mesmo preço para estabelecer um novo curto, conforme a configuração. O ponto alto de 89.34 serve como nossa parada. O primeiro alvo de 87,68 é alcançado no dia seguinte, pois bancamos 55 pontos. Saímos do resto da posição em 84.01 quando o RSI retorna novamente do seu nível de sobrevenda. A segunda metade da posição produz um ganho de 422 pontos. Em suma, o RSI rollercoaster gera um respeitável 660 pontos (13192) ao longo de um prazo de quatro meses. Alguns comerciantes podem não ter paciência suficiente para negociar a montanha-russa RSI em gráficos diários, então o próximo exemplo da configuração está em gráficos de quatro horas. Figura 2: RSI Rollercoaster, EURUSD Fonte: FXtrek Intellicharts No gráfico de quatro horas do EURUSD (Figura 2), vemos o RSI rollercoaster funcionar bem novamente. Começamos em 21 de março de 2006, como RSI, depois de passar algum tempo na zona de sobrecompra acima de 70, finalmente cai abaixo desse valor, provocando uma pequena ordem no mercado em 1.2178. A parada de swing-high é extremamente próxima em 1.2208, permitindo-nos arriscar apenas 30 pontos no comércio. Nosso primeiro alvo em 1.2163 é atingido dentro da próxima vela e nós movemos a parada para o ponto de equilíbrio e seguimos o comércio. O par acabou por negociar até 1.2035 antes de recuperar o impulso ascendente, e podemos fechar a segunda metade da posição com um lucro adicional de 138 pontos. Em seguida, vamos imediatamente ao mesmo preço. Desta vez, nosso risco é consideravelmente maior em 100 pontos, já que o balanço é baixo em 1,1935. No entanto, o par sobe de forma constante e alcançamos o nosso primeiro alvo com facilidade, saindo em 1.2085 para um ganho de 50 pontos. Em seguida, ficamos no comércio até que as regras da configuração nos forçam a liquidar no ponto de equilíbrio. Em suma, neste exemplo da montanha-russa RSI, podemos colher um total de 203 pontos enquanto arrisca apenas 260 pontos. Embora nesta sequência a relação de recompensa de risco seja um pouco menor do que 1: 1, o aspecto de alta probabilidade desta configuração geralmente garante uma expectativa positiva global. (Para obter mais informações em gráficos, consulte o nosso Tutorial de Análise de Padrões de Gráficos.) O RSI em um curto período de tempo Virando agora para o período de uma hora, vemos que a montanha-russa RSI é muito pior no curto prazo. A partir de 3 de abril de 2006, a configuração desencadeia um curto em 1.3090 com uma parada de 35 pontos no máximo de 1.3125. O comércio se move quase que instantaneamente, e podemos cobrir rapidamente a metade da posição para obter lucro de 17 pontos. Novamente, movemos nossa parada para o ponto de equilíbrio e permanecemos no comércio todo o caminho até 1.2902, colhendo 197 pontos no processo. No entanto, antes de celebrarmos com muita rapidez, a configuração desencadeia um longo comércio imediato e gera três paradas consecutivas, já que o RSI pica acima do nível 30 para retrair novamente o território sobrevendido. No geral, perdemos -28, -36 e -47 pontos por vezes dois lotes. A perda cumulativa menos 222 pontos. As três derrotas negam totalmente a nossa grande vitória e, na verdade, ficamos no final da corrida por oito pontos. Para adicionar insulto à lesão, quando o par faz uma virada para o lado oposto, perdemos a entrada porque o rali começa a partir de valores RSI acima de 30 e nossa configuração não desencadeia um sinal. Figura 3: RSI Rollercoaster, USDCHF Fonte: FXtrek Intellicharts Uma solução para este problema é simplesmente não trocar a montanha-russa RSI em prazos de menos de quatro horas de duração. Esta configuração foi projetada para capturar grandes turnos na ação de preços e funciona melhor nos mercados de limites de mercado que passam consistentemente de overbought para estados de sobrevenda. Os gráficos horários são simplesmente muito sensíveis para o indicador, gerando muitos sinais de falso altifalante quando os preços se pausam ao invés de mudar de direção. Ajustes para quadros de tempo mais curtos Nas tabelas horárias, é muito mais fácil para o RSI trabalhar com as condições temporárias de sobreposição de carga sem fazer uma verdadeira vez. No entanto, a configuração ainda pode ser produtiva para comerciantes de prazo mais curto se adicionarmos algumas modificações. A chave para tornar o RSI rollercoaster bem sucedido nos prazos horários ou mais curtos é nunca assumir riscos maiores que 30 pontos em qualquer comércio. De fato, 30 pontos de risco devem ser o máximo que o comerciante está disposto a absorver em qualquer comércio determinado. Idealmente, o risco em qualquer versão horária da montanha-russa RSI não deve ter mais de 15 pontos. Essa mudança, é claro, forçará os comerciantes a deixar passar muitas configurações, mas, por outro lado, eles poderiam suportar três ou até quatro perdas consecutivas consecutivas, com apenas danos mínimos à sua equivalência e apenas um bom comércio de 100 pontos Ou mais colocaria a conta de volta ao território positivo. Nos intervalos horários, a relação sinal-ruído aumentará inevitavelmente, é vital minimizar as muitas perdas prováveis ​​para manter uma expectativa positiva na configuração. Figura 4: RSI Rollercoaster, GBPUSD Fonte: FXtrek Intellicharts Finalmente, dê uma olhada na montanha-russa RSI nas paradas horárias GBPUSD durante o período de 27 de março de 2006 a 29 de março de 2006. Seguiremos as mesmas regras que as descritas Acima, com uma modificação: se nosso risco exceder 35 pontos, não iremos negociar. No dia 27 de março, às 1:00 da manhã, desencadeamos uma venda curta em 1.7458, arriscando 24 pontos. O comércio vai contra nós, e nós ficamos parados quando o par funciona com a condição de sobrecompra e negocia mais alto. Mais tarde no dia, recebemos um segundo sinal e mais uma vez ficamos em 1.7477. Nosso risco é um minúsculo 10 pontos. Nós estabelecemos nosso alvo em 50 de risco e cobremos a primeira parte do comércio em 1.7472, movendo a parada para o ponto de equilíbrio. Mais uma vez, o comércio se afasta de nós, mas cobrimos nosso ponto de entrada e, para todos os efeitos, o comércio se transforma em um risco em vez de outro perdedor. Cerca de meio dia em 28 de março, obtemos um terceiro sinal para baixo em 1.7504. Desta vez, o risco é um número considerável de 32 pontos, mas é apenas dentro de nossa auto-imposta regra de controle de risco de 35 pontos. Nós cobrimos a metade do cargo em 1.7488, obtendo 16 pontos, e seguimos o comércio até 1,7315, colhendo 189 pontos muito impressionantes na segunda metade do comércio. O ganho total dessa incursão de três dias na negociação da libra é de 162 pontos, mas note que a maior parte dos lucros foram compensados ​​pela meia metade final do terceiro comércio. Na verdade, essa jogada de 189 pontos foi responsável por mais de 90 de todos os ganhos comerciais da instalação. O resto do tempo perdemos um pouco ou essencialmente quebramos mesmo. Conclusão A montanha-russa RSI é uma configuração de baixa probabilidade de alta recompensa. Como tal, exige que o comerciante tome tantos negócios quanto suas regras de controle de risco permitirão otimizar a chance de conquistar a grande vitória. O comerciante também deve assumir riscos muito pequenos e altamente definidos enquanto espera pacientemente pelo comércio de grandes lucros. Na montanha-russa RSI, a metade do valor da estratégia vem das próprias regras, enquanto a outra metade é derivada de uma abordagem rigorosa de gerenciamento de dinheiro. Sistema de calibração 14-a (Bollinger Bands RSI em um intervalo) Enviado por Usuário em 12 de fevereiro, 2011 - 14:11. A parte interessante é que nem sempre é possível recuperá-lo, ou encontrar exemplos suficientes nas paradas históricas, porque quando o preço corta a linha Bollinger superior e o RSI se aproxima de 70, o indicador RSI atravessará 70 por um curto momento, dando-lhe um sinal. Quando você abre um comércio e faz alguns pips (3-5 pips) apenas o suficiente antes que o preço comece a reverter, o RSI será puxado de volta abaixo de 70, muitas vezes sem deixar qualquer evidência de gráfico de estar acima de 70. Enviado por Usuário em 11 de março , 2011 - 03:02. Gostaria de saber mais estratégias de escalação em 1min para o eurusd, por favor, o termo é para a moeda Enviado por Usuário em 14 de março de 2011 - 03:59.